Explicação passo-a-passo:
Nós (na expressão com nós) e conosco são pronomes pessoais oblíquos tônicos indicativos da 1.ª pessoa do plural. São sempre precedidos de uma preposição – neste caso, da preposição com – e devem ser usados quando, na frase, o substantivo que substituem tem função de objeto indireto.
